џндекс.Њетрика

Меня зовут Николай Саперов, я независимый преподаватель экономики. Данный образовательный проект посвящен обучению школьников экономике и финансовой грамотности, подготовке абитуриентов к олимпиадам по экономике и финансам (Всероссийской олимпиаде по экономике, олимпиаде Высшая проба и другим олимпиадам).


Пособие приведено на сайте в сокращенном варианте. В данном варианте не приведены тестирования, даны лишь избранные задачи и качественные задания, урезаны на 30%-50% теоретические материалы. Полный вариант пособия я использую на занятиях с моими учениками. На контент, содержащийся в данном пособии, установлено правообладание. Попытки его копирования и использования без указания ссылок на автора будут преследоваться в соответствии с законодательством РФ и политикой поисковиков (см. положения об авторской политике Yandex и Google).

3.1 Рациональность, иррациональное поведение и поведенческая экономика

Экономика изучает взаимодействие людей в процессе их хозяйственной деятельности, или, другими словами, как люди реагируют на стимулы при достижении их хозяйственных целей. Одной из основных предпосылок экономического анализа является рациональное поведение человека.

Рациональность: способность индивида иметь ясные цели и достигать их наиболее эффективным способом. Или по-другому: индивид обладает полной возможной информацией и мгновенно принимает оптимальное решение

В процессе достижения своих целей человек сталкивается с различными ограничениями (без ограничений не было бы науки экономики) и реагирует на поступающую новую информацию (или, как еще принято говорить, реагирует на стимулы). Предпосылка о рациональности позволяет сказать, КАК именно разные люди будут реагировать на стимулы, а значит, построить экономические модели.  Рациональным считается человек, который анализирует всю имеющуюся у него информацию и выбирает лучшую для себя альтернативу. 

Давайте сначала поговорим о рациональности, а затем о том, как homo economicus («человек экономический», то есть рациональный человек) реагирует на стимулы. Заметьте, что и первая, и вторая идеи имеют решающее значение в экономике.

Например, когда человек хочет пить, он пытается удовлетворить свою потребность рациональным способом. Если человек покупает воду, это считается рациональным поведением. Если человек покупает экзотический коктейль в дорогом ресторане по баснословной цене, это тоже рациональное поведение. Просто второй случай описывает другие предпочтения – покупая коктейль в ресторане, человек наслаждается высоким уровнем обслуживания, дополнительными вкусовыми оттенками, и, возможно, статусом ресторана. Также, покупка лотерейного билета считается рациональным поведением, даже если человек знает, что математическое ожидание его выигрыша отрицательно (это означает, что покупая билеты регулярно, вы будете в среднем терять деньги). Но если человек покупает лотерейные билеты лишь иногда, экономическая теория говорит, что в этом случае человек расположен к риску, и изучением такого поведения занимается раздел микроэкономики «выбор в условиях неопределённости». Но если человек регулярно играет в лотерею с отрицательным математическим ожиданием для себя, то такое поведение уже не считается рациональным.

Примеры 

Пара небольших задач, иллюстрирующих концепцию «рациональность»

Задача 1 (легкая)

Многие рестораны предлагают орешки к столу бесплатно, тогда как бутылка простой воды стоит достаточно дорого. И это при том, что затраты ресторана на орешки существенное превышают затраты на воду. Ведут ли себя рестораны нерационально таким образом? Подсказка: как поведение посетителя ресторана будет отличаться в случае, когда пьет бесплатную воду, и в случае, когда он есть соленые орешки?

Задача 2 (сложная)

Организаторы концертов известных исполнителей намеренно не поднимают цены на билеты. В результате среди поклонников нередко выстраиваются многокилометровые очереди из желающих купить билеты. Иногда около мест продаж билетов даже возникают палаточные городки, люди проводят в очереди несколько дней, лишь бы достать билет на желаемый концерт. Но билетов все равно не хватает всем. В этих условиях понятно, что организаторы могли бы просто поднять цены на билеты, и все билеты все равно были бы проданы. Но они не поднимают цены. Поступают ли они рационально?

Подсказка: подумайте о том, что в очередях будут стоять покупатели лишь определенного типа. Какого? Почему организаторы концертов хотят заполучить именно этих покупателей? Чем их экономическое поведение отличается от поведения других участников?


Имейте в виду, что рационально ведет себя большинство людей на протяжении большей части времени. Даже если нам на первый взгляд кажется, что человек иррационален в своих поступках, то возможно, что мы просто упустили некоторые мотивы и причины, побуждающие человека вести себя именно так. В конце концов, люди разные и у каждого из них своя система ценностей. Тем не менее, современные исследования (я могу рекомендовать прочитать известную книгу Нобелевского лауреата Ричарда Талера «Новая поведенческая экономика») рассматривают обширные случаи, когда поведение людей отклоняется от рационального.

Поведенческая экономика (экономика и реальное поведение человека)

Мы поняли, что мейнстрим (общепринятый подход) современной экономики концентрируется на рациональном поведении человека, предполагая, что индивиды всегда имеют четкие цели, могут быстро производить сложные расчеты, и выбирать наиболее оптимальные варианты поведения. В отличие от такого подхода, психология, которая также изучает взаимодействие людей и принятие решений людьми, концентрируется на реальных состояниях человека. Психология допускает, что поведением человека могут руководить сложные трудноуловимые мотивы, что человек может быть подвержен влиянию других людей и испытывает эмоции, что человек может находиться в депрессии, или наоборот – повышенном возбуждении.

Мы говорили, что большинство своего времени люди ведут себя рационально, но в ряде случае все же ведут себя иррационально, не так, как это предсказывают сухие экономические модели. Анализом подобных ситуаций занимается отдельная отрасль экономики – «поведенческая экономика», которая занимается изучением паттернов поведения реальных людей, часто подверженным когнитивным искажениям (cognitive biases), психологическим ловушкам и эмоциям. Можно сказать, что это исследования на стыке экономики и психологии.

Поведенческая экономика (behavioral economics) – отрасль экономического анализа, занимающаяся исследованиями реального человеческого поведения и отклонениями от рационального поведения. 

Поведенческая экономика, в основном, рассматривает случаи, когда люди себя не так, как приписывают экономические модели. Но прежде, чем я расскажу про эти случаи, я попрошу вас пройти небольшой опрос.


ОПРОС:

1. Какое событие имеет большую вероятность?
1. Мария работает в модельном агентстве и ее рост составляет свыше 160 см
2. Мария работает в модельном агентстве

2. Вы поступили в университет. Вы хорошо учились, тратили время на подготовку к экзаменам и получали хорошие отметки. В конце третьего курса университета вы обнаружили, что вам более интересно актерское мастерство, и вы чувствуете, что вы можете преуспеть в этом направлении. Что вы, скорее всего, сделаете?
1. доучитесь в университете, ведь остался всего год, и будет жалко тех 3 лет, которые вы уже отучились.
2. бросите университет и попытаетесь поступить на актерский

3. Вы делаете покупки в интернете. Вам нужны двое наушников: дешевые китайские и профессиональные B&O. Вы находите товары в двух разных интернет-магазинах. Доставка товара курьером стоит 300 рублей, а самовывоз из пункта выдачи товара – 50 рублей. В каком случае вы выберете самовывоз, а в каком курьерскую доставку?
1. Если у меня ограниченный бюджет, то доставку выберу только для дорогих наушников B&O, потому что для китайских стоимость доставки будет превышать стоимость самих наушников
2. Если у меня ограниченный бюджет, то выберу самовывоз обоих типов наушников
3. Если у меня ограничено время, то выберу доставку обоих типов наушников

4. Вам и вашему другу предлагается сыграть в такую игру. Вам на двоих делается подарок в размере 1000 долларов. Вашему другу предлагается разделить сумму между им и вами так, как он считает нужным. Вы можете или одобрить данное деление, и получить вашу долю, либо отказаться, и тогда никто не получает ничего. В каких из этих случаев вы одобрите деление:
А. Ваш друг предложил разделить деньги поровну, то есть вы и он получаете по 500 долларов.
Б. Ваш друг предложил такое деление: 700 долларов получает он, а 300 долларов получаете вы.
В. Ваш друг предложил такое деление: 990 долларов получает он, а 10 долларов получаете вы.
1. Одобрите только первый случай, в остальных откажетесь
2. Одобрите первый и второй случай
3. Одобрите все случаи

5. Вам предлагается сыграть в две игры. Первая игра заключается в следующем: вы подбрасывает монетку. Если выпадает орел, Вам платят 2 доллара. Если выпадает решка, то не происходит ничего. Вторая игра заключается в следующем: если выпадает орел, Вам платят три доллара. Если выпадает решка, то Вы отдаете 1 доллар.  В какую игру вы предпочтете сыграть?
1. в первую
2. во вторую
3. все равно, в какую 


Этот короткий опрос позволяет выявить, насколько вы лично рациональны или нет. Разбор правильных ответов будет чуть позже, а пока что вы можете оценить свою личную рациональность. Посчитайте сумму ваших ответов. Если она меньше или равна 8, то вы, вероятно, склонны к нерациональным решениям. Если она больше или равна 10, вы, вероятно, склонны к рациональным решениям


В 2002 году за вклад в развитие этой дисциплины американские экономисты Даниель Канеман и Вернон Смит получили Нобелевскую премию по экономике, а в 2017 году Ричард Талер. Этими учеными было проведено множество экспериментов, в ходе которых были установлены различные случаи нерационального поведения индивидов. Рассмотрим наиболее типичные из них:

Случаи нерационального поведения

1. Люди часто не учитывают альтернативных издержек в своих действиях.

Например, стояние в автомобильной пробке имеет высокие альтернативные издержки для занятых людей. Тем не менее, многие из них, все равно предпочитают передвигаться в центре города по будням на автомобиле, а не на метро.

2. Люди не умеют мыслить в терминах предельных величин.

Например, Вы потратили несколько лет на изучение неинтересной Вам дисциплины, пусть даже экономики. И тут Вы обнаруживаете для себя отличную возможность вместе с приятелем написать компьютерное приложение, которое, возможно, сделает переворот в мире человеческих коммуникаций. Вы чувствуете, что разработка такого приложения более соответствует Вашим талантам и внутренним потребностям. Вы хотите уйти из университета сейчас, но тогда Вы останетесь без диплома о высшем образовании. Или же Вы можете спокойно доучиться еще два года, но тогда Вы лишитесь возможности воплотить ваши идеи в жизнь здесь и сейчас. Вы можете подумать о том, что поскольку Вы уже затратили два года для получения высшего образования, то Вам необходимо принять решение доучиться, иначе предыдущие два года будут потрачены впустую. С точки зрения рационального поведения это не является правильным решением, поскольку потраченные два года являются необратимыми издержками, то есть они остались в прошлом. Рациональное решение в данном случае нужно принимать, основываясь на предельном анализе. Если Вы считаете, что создание программы будет для Вас более увлекательным и перспективным занятием, то Вам стоит оставить университет. Уже потраченное время не должно влиять на Ваше текущее решение, оно должно определяться не прошлым, а будущим результатом. 

3. Люди придают значение относительным, а не абсолютным величинам.

Например, стоимость курьерской доставки товара из интернет-магазина составляет 200-300 рублей. В то же время, интернет-магазины, как правило, предлагают бесплатный самовывоз товара. Если сумма покупки составляет 200-300 рублей, то покупатель с большей вероятностью поедет забирать товар самостоятельно, чем в случае, когда сумма покупка составляет 10 тысяч рублей. Аргументов для индивида в последнем случае является то, что стоимость доставки 300 рублей практически не значима на фоне покупки стоимостью 10 тысяч рублей. Но ведь сумма покупки не влияет на альтернативные затраты времени индивида. Поэтому его решение, ехать за товаром самостоятельно или оплачивать курьерскую доставку, не должно зависеть от суммы покупки. Другой пример подобного заблуждения хорошо описывается в книге Ричарда Талера «Новая поведенческая экономика». Если индивид зарабатывает 100 тысяч долларов в год, то, как правило он чувствует себя достаточно уверенно, живя и работая практически в любом городе любой страны мира, например, в Нью-Йорке. Однако все меняется, если этот человек живет в престижном районе Нью-Йорка, распложенном на полуострове Манхеттен. Видя своих соседей, средний заработки которых исчисляется миллионами долларов в год, он со временем начинает себя чувствовать более несчастным. 

4. Люди задумываются о справедливости, и поэтому могут вести себя не рационально.

Подобное поведение также анализировалось Д. Канеманом и А. Тверски, и оно отчетливо проявляется в следующем эксперименте. Двум людям предлагается сыграть в игру: один (индивид А) должен разделить 100 долларов между собой и партнером, как считает справедливым. Другой (индивид В) может одобрить данное разделение, или же его не одобрить, и тогда деньги не достаются никому. Рациональной стратегией для индивида В станет принять любое предложение от индивида А, ведь в противном случае он останется вообще без денег. Зная это, индивид А будет назначать минимальное вознаграждение индивиду В. То есть делить деньги так, чтобы оставить себе, скажем, 99 долларов, и отдать партнеру 1 доллар. Как предсказывает экономическая теория, это является равновесным исходом такой игры2. В реальности люди, выступающие в качестве игрока В, отказываются одобрять подобное разделение денег, и в результате денег не получает никто. С точки зрения экономической теории люди ведут себя нерационально. Почему так происходит? Ответ заключается в том, что люди считают несправедливым, когда индивид А получает существенную часть выигрыша в подобной игре, и предпочитают сделать так, чтобы деньги не достались вообще никому. 

5. Люди являются очень близорукими, когда имеют дело с вероятностными величинами.

Большинство людей не умеет правильно работать с вероятностями. Попробуйте ответить на простой вопрос: «Вы приходите в университет на открытую англоязычную лекцию известного экономиста. Какое событие имеет большую вероятность:

 
1. Экономист является профессором американского университета?

2. Экономист является профессором американского университета и является сторонником свободной рыночной экономики?

Большинство людей дает неправильный ответ на этот вопрос. В США практически каждый студент медицинского учебного заведения должен правильно решить следующий пример: «Допустим, что в среднем один из 1000 человек в США имеет раковое заболевание. Вы проходите обследование на рак, достоверность которого составляет 95%. Результат обследования подтверждает наличие у Вас заболевания. Какова вероятность того, что у Вас действительно имеется рак?». Большинство людей не могут правильно сосчитать подобную вероятность. 

6. Большинство людей излишне самоуверенны в своих способностях.

Если спросить у группы одноклассников, как вы оцениваете свои интеллектуальные способности по относительно других в классе, то примерно 80-90% ответит «выше среднего» или «высокие». Однако в классе не может быть более 50% людей, которые оценивают свои способности выше среднего. 

7. Люди обращают внимание только на те факты, которые подтверждают их собственные взгляды.

Об этой особенности человеческого поведения хорошо написано в книге «Черный лебедь» Нассима Талеба. В реальной жизни происходит так много разных событий, что нетрудно найти те, которые подтверждают определенную точку зрения, и принять их как доказательство этой точки зрения. Например, после нескольких лет устойчивого роста на фондовом рынке многие трейдеры начинают верить в то, что индексы будут расти всегда. Или, например, экстремально жаркое лето рассматривается как доказательство теории глобального потепления. К сожалению, многие профессиональные экономисты также грешат этой особенностью человеческого поведения, и особенно это заметно при обращении с навороченными инструментами эконометрики.

Я думаю, что, прочитав эти случаи нерационального поведения, вы узнали и свои ошибки, которые могли допустить в опросе ранее. Правильные ответы приведены в конце главы.

Мы уже говорили, что на сегодняшний день экономика – это модельное описание рационального человека. Ценность экономических моделей заключается в первую очередь в их способности произвести нетривиальные выводы относительно человеческого поведения, а не в их полном дублировании реального поведения человека. А предпосылка о рациональности позволяет строить модели.

Но в настоящее время экономические модели как раз начинают учитывать реальные аспекты человеческого поведения, основываясь как раз на результатах поведенческой экономики. На наших с вами глазах рождается молодая наука – нейроэкономика. Это стык экономики и нейробиологии, которая занимается изучением того, какие области мозга человека ответственны за принятие тех или иных решений. В будущем эти исследования прольют свет на то, почему люди ведут себя нерационально, как реагируют на стимулы (новую информацию) и принимают решения люди разного психоэмоционального типа.

Несмотря на множественные случаи проявления нерациональности реального поведения людей, рациональное поведение стало базовой предпосылкой основных экономических моделей. Это произошло потому, что ценность экономических моделей заключается в первую очередь в их способности произвести нетривиальные выводы относительно человеческого поведения, а не в их полном дублировании реального поведения человека.  Предпосылка о рациональном поведении человека не так уж и плоха, потому что в большинстве случаев люди все же ведут себя рационально. Предпосылка о рациональном поведении человека позволяет сделать главное – предсказать то, как люди будут реагировать на новую поступающую информацию (или, как еще говорят, «реагировать на стимулы»), а это имеет решающее значение в экономическом моделировании. Стимулы имеют решающее значение. Именно с этого и начинается экономический анализ.


Ответы на опрос.

Ответы полностью рационального человека выделены жирным.

1.      Какое событие имеет большую вероятность?

1. Мария работает в модельном агентстве и ее рост составляет свыше 160 см

2. Мария работает в модельном агентстве

Событие 1 является более узким (у него больше признаков), поэтому оно менее вероятно.

 2. Вы поступили в университет. Вы хорошо учились, тратили время на подготовку к экзаменам и получали хорошие отметки. В конце третьего курса университета вы обнаружили, что вам более интересно актерское мастерство, и вы чувствуете, что вы можете преуспеть в этом направлении. Что вы, скорее всего, сделаете?

1. доучитесь в университете, ведь остался всего год, и будет жалко тех 3 лет, которые вы уже отучились.

2. бросите университет и попытаетесь поступить на актерский

 Потраченные в университете годы – это необратимые затраты (sunk cost). Их уже нельзя вернуть, поэтому не стоит учитывать при планировании текущих решений. Если вам более интересно актерское искусство, и вы считаете это более перспективным, не нужно тратить еще год на завершение текущего обучения.

 3. Вы делаете покупки в интернете. Вам нужны двое наушников: дешевые китайские и профессиональные B&O. Вы находите товары в двух разных интернет-магазинах. Доставка товара курьером стоит 300 рублей, а самовывоз из пункта выдачи товара – 50 рублей. В каком случае вы выберете самовывоз, а в каком курьерскую доставку?

1. Если у меня ограниченный бюджет, то доставку выберу только для дорогих наушников B&O, потому что для китайских стоимость доставки будет превышать стоимость самих наушников

2. Если у меня ограниченный бюджет, то выберу самовывоз обоих типов наушников

3. Если у меня ограничено время, то выберу доставку обоих типов наушников

 Рациональный человек точно не выберет первый вариант ответа, когда стоимость доставки сопоставляется со стоимостью покупки.

 4. Вам и вашему другу предлагается сыграть в такую игру. Вам на двоих делается подарок в размере 1000 долларов. Вашему другу предлагается разделить сумму между им и вами так, как он считает нужным. Вы можете или одобрить данное деление, и получить вашу долю, либо отказаться, и тогда никто не получает ничего. В каких из этих случаев вы одобрите деление:

А. Ваш друг предложил разделить деньги поровну, то есть вы и он получаете по 500 долларов.

Б. Ваш друг предложил такое деление: 700 долларов получает он, а 300 долларов получаете вы.

В. Ваш друг предложил такое деление: 990 долларов получает он, а 10 долларов получаете вы.

1. Одобрите только первый случай, в остальных откажетесь

2. Одобрите первый и второй случай

3. Одобрите все случаи

 Во всех трех случаях вы получаете сумму больше нуля просто так, поэтому не рационально от этого отказываться вне зависимости от того, что получит ваш друг.

5. Вам предлагается сыграть в две игры. Первая игра заключается в следующем: вы подбрасывает монетку. Если выпадает орел, Вам платят 2 доллара. Если выпадает решка, то не происходит ничего. Вторая игра заключается в следующем: если выпадает орел, Вам платят три доллара. Если выпадает решка, то Вы отдаете 1 доллар.  В какую игру вы предпочтете сыграть много раз?

 1. в первую

2. во вторую

3. все равно, в какую

Эти две игры имеют одинаковое математическое ожидание выигрыша, поэтому для рационального человека все равно, в какую из них играть. 


ИНФОРМАЦИЯ О СВОБОДНЫХ МЕСТАХ

В настоящий момент активно набираю учеников на предстоящий учебный сезон. Есть около 10 мест

ТЕОРИЯ И ЗАДАНИЯ

Все задачи

ИНТЕРВЬЮ С УЧЕНИКАМИ

  • Интервью с Дмитрием Сорокиным, абсолютным победителем Всероссийской олимпиады по экономике 2009 года

    Первое интервью я взял, пожалуй, у своего самого неординарного ученика - Дмитрия Сорокина. Дмитрий являлся абсолютным победителем (1-е место) Всероссийской олимпиады школьников по экономике 2009 года. Я помню, что мне было приятно заниматься с Дмитрием, который с первого же занятия поставил максимальную планку уровня наших занятий, заявив, что его цель - победа во Всероссийской олимпиаде. С первых занятий мне показалось, что Дмитрий - будущий ученый-экономист. Траектория Дмитрия интересна: после года обучения на экономическом факультете ВШЭ, он перевелся на первый курс совместного бакалавриата ВШЭ-РЭШ, а сейчас уезжает на семестр в Нью-Йоркский университет. В данном интервью Дмитрий рассказывает об этом выборе, а также о том, почему он решил стать академическим ученым, какие задачи сейчас стоят перед молодым экономистом. подробнее…

Все интервью